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投資人在關注股票時,通常會被錨定在一開始注意到的價格,認為股價總是在波動,如果現在是這個價格,索性等稍微下跌再買好了,但股價下跌之後再買,報酬率會比較高嗎?
人總避免不了手上有資金,也避免不了有資金的時候價格在高點(從自己的感覺認為在高點),本篇將做個簡單的統計,如果現在買,套牢的統計分佈情形如何。
本篇文章將探討投資 0050 的報酬率,以直接買進持有,與條件式買入,也用各種持有期間進行觀察。
近年來投資ETF的風氣逐漸提升,除了概念簡單明瞭、容易被投資人接受之外,市場的不易預測也連帶影響到部份投資人在主動選股上的意願。
本篇文章將回測兩個交易構想,觀察這兩項交易邏輯套用過去的走勢究竟能不能賺錢? 也提供程式碼讓一樣有回測需求的人有個建構的方向。
選擇權視作一紙合約,當買方付出權利金後,在到期時有權利依照約定的履約價格和賣方進行交割標的資產。
有一次在看到巴菲特和比爾蓋茲逛糖果店的影片,巴菲特和比爾蓋茲除了在糖果店分享彼此喜歡的糖果口味之外,也一同在回味創業初期的故事,巴菲特手裡拿著一本書,說這本書改變了他的人生。
情緒分析就是針對文本背後所詮釋的情緒進行分析,計算文本中各個字詞所代表的情緒分數,解讀進而轉化成資訊。
有投資理財的人多數也有記帳的習慣,但該如何衡量自己的投資報酬率呢? 本篇將介紹三個常見的報酬率計算方法。
ETF 是 Exchange Traded Fund 三個字的縮寫,意即在交易所交易的基金,其實本質上和基金上相同,但新增了股票的特色,也就是能夠在交易所搓合交易。
本篇文章將透過Python實作實作財務金融界著名的Fama-French因子模型,以臺灣上市公司股票作為樣本,資料期間為2012至2020年,資料為月頻率,共計108個月。
風險就是資產預期減損的幅度或數額。當投資標的走勢和預期相左,預產產生虧損的數額即為風險。
在投資領域中,大家或許都聽過超額報酬(Risk Premium)或是系統風險(Systemic risk)這兩個專有名詞,而其代表的意思為何呢?
今天將介紹量化的其中一項工具- 自迴歸移動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model, ARIMA)
投資人持有一投資組合,透過改變投資組合中資產的權重,能得出數種不同的可能。
股利折現模型算股票評價中的基礎模型,透過判斷股票未來每一期股利的發放金額,折現計算現值,推出目前的合理股價